Este guia o ajudará a projetar estratégias algorítmicas de negociação para controlar suas emoções enquanto você deixa uma máquina fazer a negociação por você. Por que você gostaria de usar estratégias de negociação algorítmica de alta frequência? Que tipos de bots algorítmicos são os melhores? Tudo será revelado neste guia de estratégia de negociação algorítmica. No final deste guia, você aprenderá os ingredientes secretos necessários para desenvolver estratégias rentáveis de negociação algorítmica em Forex.
Com o avanço do comércio eletrônico, o comércio algorítmico se tornou mais popular nos últimos 10 anos. As negociações começaram desde os anos 80. Hoje, responde por quase 70% de todas as atividades de negociação em mercados desenvolvidos.
Vamos agora responder a alguns dos tipos mais comuns de perguntas:
- Quais são as estratégias de negociação algorítmica forex?
- Como eles funcionam?
- Quem deve negociar forex algo estratégias?
- E quando você deve usar estratégias de negociação algorítmica forex?
Vamos começar.
O que é negociação algorítmica?
A negociação algorítmica é uma técnica que usa um programa de computador para automatizar o processo de compra e venda de ações, opções, futuros, pares de moedas FX e criptomoeda.
Em Wall Street, a negociação algorítmica também é conhecida como negociação de algo, negociação de alta frequência, negociação automatizada ou caixa preta. Esses termos são frequentemente usados de forma intercambiável.
Basicamente, o algoritmo é um pedaço de código que segue um conjunto passo a passo de operações que são executadas automaticamente. As operações passo a passo são baseadas nas entradas que você programou para ela. A variável de entrada pode ser algo como preço, volume, tempo, dados econômicos e leituras de indicadores. Qualquer tipo de variação dessas variáveis de entrada pode ser usada.
Depois que esses critérios forem atendidos, uma ordem de compra ou venda será executada.
Em seguida, você aprenderá como os algoritmos de negociação funcionam. Você também aprenderá o que precisa fazer para executar sua negociação de maneira totalmente automatizada:
Como funciona a negociação algorítmica?
A negociação algorítmica funciona seguindo um processo de três etapas:
- Tenha uma ideia de negociação.
- Converta sua ideia de negociação em uma estratégia de negociação.
- A estratégia de negociação é convertida através de um algoritmo.
Após a criação do programa de negociação algorítmica, o próximo passo é o backtesting. O backtesting envolve o uso de dados históricos de preços para verificar sua viabilidade. Se o algoritmo fornecer bons resultados testados novamente, considere-se com sorte por ter uma vantagem no mercado. Encontrar uma vantagem no mercado e depois codificá-la em uma estratégia de negociação algorítmica lucrativa não é uma tarefa fácil.
O primeiro (e mais importante) passo na negociação algorítmica é ter uma ideia de negociação lucrativa comprovada. Antes de aprender a criar um algoritmo de negociação, você precisa ter uma idéia e estratégia.
Depois de encontrar uma vantagem no mercado, você precisa ter competência e proficiência. Os melhores traders algorítmicos têm competência e proficiência nessas três áreas:
- Conhecimento de negociação e mercado financeiro.
- Análise ou modelagem quantitativa.
- Habilidades de programação.
Quais são as melhores linguagens de programação usadas na negociação algorítmica?
A negociação algorítmica Python é provavelmente a linguagem de programação mais popular para negociação algorítmica. Matlab, JAVA, C ++ e Perl são outras linguagens de negociação algorítmica usadas para desenvolver estratégias de negociação de caixa preta imbatíveis.
No momento, a melhor linguagem de codificação para o desenvolvimento de estratégias de negociação algorítmica Forex é a MetaQuotes Language 4 (MQL4 ).
Vamos fazer uma recapitulação do que você precisa para desenvolver suas estratégias de negociação algorítmica em PDF:
- Uma estratégia de negociação baseada em análise quantitativa.
- Escolha o software de negociação algorítmica certo que se conecta à bolsa e executa negociações automaticamente para você.
- Dados ao vivo para negociação.
- Dados históricos de preços para backtesting do seu algo.
- Infraestrutura de TI para negociação de alta frequência. Os exemplos incluem um computador poderoso para lidar com modelos matemáticos avançados, servidores, energia de backup, conexão rápida à Internet.)
- Facilidade de colocação para instalar seus servidores no local da bolsa de valores (por exemplo, NYSE, se você negociar ações). Isso ajudará a minimizar a execução do comércio e lhe dará uma vantagem sobre a concorrência. A colocação é freqüentemente usada em transações de alta frequência.
Vamos agora ver quem são os participantes do mercado. Quem é mais propenso a usar negociação algorítmica no cenário comercial?
Ver abaixo:
Quem usa negociação algorítmica?
Em essência, qualquer profissional experiente com habilidades de codificação pode usar estratégias de negociação programadas para negociar em seu nome. Um comerciante individual pode codificar seu próprio robô de negociação de algo para fazer mais do que apenas abrir pedidos de compra e venda. Os algoritmos podem ser usados para coisas muito mais complexas, como:
- Produzir cálculos matemáticos complexos.
- Previsão de movimentos do mercado.
- Gere sinais de negociação.
- Gerenciamento de riscos
- Etc.
Os comerciantes algorítmicos mais proficientes são grandes instituições e dinheiro inteligente. Fundos de hedge, bancos de investimento, fundos de pensão, negociadores de prop e corretores usam algoritmos para criação de mercado. Esses caras compõem a elite mundial do comércio algorítmico, conhecedora de tecnologia.
Nota: Atualmente, a criação de mercado é feita através do aprendizado de máquina.
Avançando, vamos mergulhar nos tipos de estratégias de negociação algorítmica.
Ver abaixo:
Introdução às estratégias de negociação algorítmica
Algumas estratégias de negociação algorítmica são usadas para gerar lucros. Outros são usados para o preenchimento de pedidos. Ao longo deste guia de negociação algorítmica, focaremos em algoritmos de busca de lucro. Não estamos tão preocupados com o gerenciamento algorítmico de pedidos ou com os algoritmos de preenchimento de pedidos.
Os algoritmos de preenchimento de pedidos executam um grande número de ações ou contratos futuros durante um período de tempo. Os algoritmos de preenchimento de pedidos são programados de maneira a dividir um pedido de tamanho grande em pedaços menores. Dessa forma, não moverá o mercado contra a posição assumida.
As ordens e técnicas algorítmicas mais populares usadas pelo dinheiro inteligente são:
- Icebergs
- Intervalo de tempo
- VWAP
- TWAP
- PEG / BBBO
A mentalidade do rebanho é seguir o grande dinheiro. Se você entende como um pedido de tamanho grande pode impactar o mercado, sabe que, se toda a rua conhecer suas intenções, não conseguirá o preço desejado.
Se você pretende comprar ações da ABC e toda a rua pula para comprá-lo, o preço das ações será artificialmente aumentado. Este é um caso clássico de oferta e demanda.
A seguir, descreveremos as melhores estratégias algorítmicas. Quais são as estratégias de negociação mais comuns usadas em algo trading? Continue lendo.
Quais são as melhores estratégias de negociação algorítmica
Temos uma grande variedade de exemplos de estratégias de negociação algorítmica. Vamos fornecer uma lista ampla para que você possa ver grandes tendências.
Em termos gerais, a maioria das estratégias de negociação algorítmica de alta frequência se encaixam em uma das categorias destacadas:
- Estratégias de impulso
- Estratégias de reversão média
- Sentiment based strategies
- Estratégias de arbitragem estatística
- Estratégias de criação de mercado
As estratégias vencedoras de negociação algorítmica e seu livro de justificativas ensinarão como implementar e testar esses conceitos em sua própria estratégia de negociação sistemática.
Estratégia de Momentum de Negociação Algorítmica
Algos baseados no momento simplesmente seguem quando há um aumento na volatilidade ou na ignição do momento. O algo salta nesse pico de impulso com ordens de compra ou venda e uma parada apertada. A ideia por trás dos algoritmos baseados no momento é simples. Quando a bola começar a rolar, continuará a fazê-lo até encontrar algum tipo de resistência.
Você pode determinar o momento do mercado usando indicadores e estatísticas de preços.
Um algoritmo de negociação automatizado muito simples usado nos futuros do S&P 500 E-mini é programado para alimentar pedidos de compra quando o Emini S&P 500 obtiver um novo valor intradiário após a abertura.
Estratégia Algorítmica de Reversão Média
O sistema de reversão média é outro tipo de sistema algorítmico que opera sob a premissa de que o mercado varia 80% das vezes. O preço normalmente gravita em direção ao seu preço médio.
Os comerciantes algorítmicos usam os dados históricos de preços para determinar o preço médio de um título. Eles então abrem ordens de compra ou venda antecipando o preço atual retornando ao preço médio.
Estratégia de sentimentos de negociação algorítmica
The sentiment-based algorithm is a news-based algorithmic trading system that generates buy and sell trading signals based on how the actual data turns out. These algorithms can also read the general retail market sentiment by analyzing the Twitter data set. The goal of this algorithm is to predict future price movement based on the action of other traders.
Você precisa ter um entendimento firme de como os mercados financeiros operam e fortes habilidades para desenvolver algoritmos de negociação de sentimentos.
Estratégia de negociação algorítmica de criação de mercado
Os formadores de mercado, também conhecidos como provedores de liquidez, são corretores que fazem mercado para um instrumento individual. Podem ser ações, títulos, commodities, moedas e criptomoedas . O principal trabalho de um algoritmo de criação de mercado é fornecer ao mercado cotações de preços de compra e venda. Algos de marketing também podem ser usados para combinar ordens de compra e venda.
Uma das estratégias algorítmicas de criação de mercado mais populares implica colocar simultaneamente ordens de compra e venda. Esses tipos de algoritmos de criação de mercado são projetados para capturar os spreads.
Estratégia de Negociação Algorítmica de Arbitragem Estatística
A maioria dos algoritmos de arbitragem estatística é projetada para explorar preços incorretos estatísticos ou ineficiências de preço de um ou mais ativos. As estratégias de arbitragem estatística também são chamadas de estratégias stat arb e são um subconjunto de estratégias de reversão média.
Stat arb envolve modelos quantitativos complexos e requer grande poder computacional.
A forma mais popular de estratégia algorítmica de arbitragem estatística é a estratégia de negociação de pares . A negociação de pares é uma estratégia usada para negociar os diferenciais entre dois mercados ou ativos. A negociação de pares está essencialmente assumindo uma posição longa em um ativo e, ao mesmo tempo, assumindo uma posição curta de tamanho igual em outro ativo.
Estratégias de negociação algorítmica Forex
As estratégias de negociação algorítmica FX ajudam a reduzir o erro humano e as pressões emocionais que acompanham a negociação. O objetivo é criar algoritmos mais inteligentes que possam competir e vencer outros algoritmos de negociação de alta frequência.
A maioria dos traders não tem dinheiro para pagar por computadores poderosos e servidores de colocação caros. Competir contra outros algoritmos de negociação HFT é como competir contra Usain Bolt.
Então, como você pode competir com outros quantos?
Qual é o segredo para ganhar esta corrida?
Como Sun Tzu disse em The Art of War: “Mantenha seus amigos próximos e seus inimigos mais próximos”.
A melhor maneira de seguir esse princípio é analisar como outros algoritmos Forex se comportam e estudar seus movimentos.
Por exemplo, um segredo sujo e uma prática padrão usada por muitos algos é a estratégia de ignição por momento. Esse algo procura causar um rápido aumento no preço acima de um determinado nível-chave. Normalmente, esse algoritmo incorpora suporte e resistência , oscilação alta / baixa, pontos de articulação ou outros indicadores técnicos importantes. Essa ação induzirá outros traders a negociarem a parte de trás desse movimento.
O gráfico Forex abaixo mostra o algoritmo de ignição do momento Forex em ação:
Você pode treinar e programar seu algoritmo Forex para responder a esse tipo de comportamento. Se você possui habilidades de programação superiores, pode construir seu sistema algorítmico Forex para farejar quando outros algos estão pressionando para ignorar o momento.
Palavras finais – Estratégias de negociação algorítmica
Desenvolver sua estratégia de negociação algorítmica leva tempo, mas as vantagens e a tranqüilidade que você obtém valem a pena. Este é um espaço muito competitivo que exige ter conhecimento e habilidades de programação superiores para poder desenvolver algoritmos de negociação de alta frequência .
O surgimento de robôs comerciais de alta frequência levou a uma batalha cibernética que está sendo travada nos mercados financeiros. As estratégias de negociação algorítmica de Forex também trouxeram à vida várias outras oportunidades de negociação das quais um comerciante astuto pode tirar proveito.